Математические и компьютерные методы прогнозирования

Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины: Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков полного цикла построения прогностических математических моделей: от первоначальной статистической обработки ?сырых? данных до настройки, оценки адекватности и практического применения алгоритмов предсказания на основе классического анализа временных рядов. Основные задачи курса: Овладение методами предварительной обработки данных (обработка пропусков, работа с категориальными признаками с помощью фиктивных переменных). Применение статистических методов оценки данных (критерий Хи-квадрат Пирсона, дисперсионный анализ) и методов снижения размерности признакового пространства (метод главных компонент). Изучение свойств стационарности временных рядов, методов разведочного и автокорреляционного анализа. Практическое построение и валидация классических эконометрических моделей прогнозирования (модели авторегрессии AR, скользящего среднего MA, а также ARMA и ARIMA). Овладение алгоритмами математического выделения трендовой составляющей и моделирования сезонных колебаний при анализе прикладных задач.

Краткое содержание дисциплины

1. Предобработка данных и статистический анализ. Очистка и трансформация данных, методы заполнения пропусков. Использование фиктивных (dummy) переменных. Применение критерия Хи-квадрат Пирсона и дисперсионного анализа (ANOVA). Выделение наиболее значимых факторов с помощью метода главных компонент (PCA). Оптимизация и методы регуляризации математических моделей. 2. Анализ и прогнозирование временных рядов. Разведочный анализ рядов, изучение свойств стационарности и методы приведения нестационарных рядов к стационарному виду. Анализ автокорреляционных функций. Математическое выделение трендовой составляющей и сезонных колебаний. Последовательное построение прогностических моделей: AR, MA, ARMA и ARIMA. Проверка прогностических моделей на адекватность.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать:

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функционирования систем
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Вы нашли ошибку в тексте:

Просто нажмите кнопку ?Сообщить об ошибке? — этого достаточно. Также вы можете добавить комментарий.

海角社区

Математические и компьютерные методы прогнозирования